Cálculo Estocástico

Martingal em tempo discreto. Movimento Browniano. Martingal em tempo contínuo. Integral de Itô. Fórmula de Itô. Equações Diferencias Estocásticas. Representação de martingais. Mudança de medida. Teorema de Girsanov. Fórmula de Feynman-Kac.　

Referências:
STEELE, J.M. – Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.
SHREVE, S. – Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer Finance, 2005.